Άλλο ένα λευκό κερί αυτή την εβδομάδα για τον δείκτη που συνεχίζει, πιθανόν προς το επίπεδο των 2750 όπου με βάση την αρίθμηση των κυμάτων μετά την πανδημία και υπό την προϋπόθεση να είναι ορθή, θα έχουμε το κύμα 5 να γίνεται 1,62 φορές το κύμα 1 και το εσωτερικό κύμα (iii) του 5 γίνεται 2,62 φορές το κύμα (i).
Ο Φεβρουάριος δείχνει μέχρι στιγμής απόλυτα θετικός χωρίς καμιά αρνητική απόκλιση στον RSI κι οι πρώτοι στόχοι των σχηματισμών αναστροφής βρίσκονται λίγο πάνω από τις 3000 μονάδες όπως έχει αναφερθεί στις τελευταίες αναρτήσεις για τον δείκτη.
Στο ημερήσιο βλέπουμε ότι μετά την ένδειξη αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης η κίνηση ενδυναμώθηκε, ο στόχος του μεγάλου διπλού πάτου επιτεύχθηκε και βέβαια η ημερήσια τάση δεν έχει "αμφισβητηθεί" και παραμένει ανοδική από τον Οκτώβριο. Δεδομένης της αξιοπιστίας των ενδείξεων από τα ημερήσια fractals τους τελευταίους 4,5 μήνες, αναζητούμε από την ερχόμενη εβδομάδα ένα ακόμα τοπικό χαμηλό σχετικά κοντά στο low fractal της 15/2/23 οπότε θα έχουμε στις 2609.37 μονάδες το πρώτο στοπ για τους βραχυπρόθεσμους long αν βέβαια αυτό το χαμηλό σχηματιστεί υψηλότερα.
Όπως είναι ευνόητο μετά από τόσο παρατεταμένη περίοδο ανόδου των τιμών αναζητούμε πιθανά σημάδια κορύφωσης. Κάποια στατιστικά των ADX & TSI του ημερήσιου δείχνουν ότι για τον ADX έχουμε τη δεύτερη υψηλότερη τιμή της δεκαετίας με την 1η και την 3η να έχουν καταγραφεί στον πάτο των πτώσεων του 2020 και 2016 αντίστοιχα. Όσον αφορά τον TSI έχει λάβει αυτή την περίοδο την 3η υψηλότερη τιμή της δεκαετίας. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του range τιμών που διασπάστηκε ανοδικά είναι στην περιοχή των 3500 μονάδων με βάση τα διαγράμματα line με τις τιμές ημερήσιων κλεισιμάτων.
Στο αντίστοιχο εβδομαδιαίο βλέπουμε ότι ο TSI βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, ενώ ο ADX αποτυπώνει κι αυτός απλά την ισχυρή ανοδική τάση που βλέπουμε και με γυμνό μάτι.
Να κλείσουμε με ένα στατιστικό στοιχείο (μετά από πολλά χρόνια) αναφορικά με το τι θα γινόταν αν από την αρχή του 2012 εκτελούσα πράξεις με αποκλειστικό κριτήριο την ένδειξη αλλαγής τάσης στο ημερήσιο με όρους Fractals και με την προϋπόθεση ότι θα άνοιγα μια θέση long ή θα την αντέστρεφα σε short σε ΣΜΕ του δείκτη αμέσως μόλις είχα αυτή την ένδειξη χωρίς να περιμένω το κλείσιμο της ημέρας και χωρίς να λαμβάνω υπόψη οτιδήποτε άλλο δεδομένο και βέβαια ότι θα είχα πάντα θέση long ή short.
Όλα αυτά χρόνια λοιπόν αυτή η μέθοδος θα μετρούσε συνολικά κέρδη 10000 ευρώ περίπου ανά ένα ΣΜΕ, με το 55% των 172 trades που θα είχα εκτελέσει να είναι κερδοφόρο. Το μέσο κέρδος των κερδοφόρων trades υπολογίστηκε στο +2,5% ενώ η μέση ζημία των ζημιογόνων θα ήταν -1,23% υπολογίζοντας την τιμή κλεισίματος προς την τιμή ανοίγματος μιας θέσης, χωρίς υπολογισμό του margin δηλαδή.
Ως υπόθεση εργασίας για την εξαγωγή αυτών αποτελεσμάτων έχει ληφθεί ότι οι εκάστοτε τιμές του ΣΜΕ θα ήταν ίδιες με αυτές της spot κατά την ώρα των πράξεων πράγμα όμως που δεν είναι σύνηθες αφού οι τιμές συνήθως έχουν ένα discount ή σπανίως ένα premium σε σχέση με τις τιμές του δείκτη. Η επίπτωση αυτών των διαφορών δεν μπορούσε να μετρηθεί κατά την εξέλιξη του backtest στο excel μου και γι αυτό έγινε αυτή υπόθεση εργασίας. Έχει επίσης συνυπολογιστεί και το κόστος από 12 rollover σε κάθε αλλαγή σειράς ετησίως με μικρές απώλειες κάθε φορά. Για όλα αυτά έχουν αφαιρεθεί περίπου 1000 ευρώ από το πραγματικό αποτέλεσμα που μετρήθηκε με τις παραπάνω παραδοχές.
ΔEITE AKOMH
Το SOLtrade υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του δημιουργού / συντάκτη.
