S&P 500, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Εν όψει διόρθωσης;

sp500-11-nov

Σε ανοδική ημερήσια τάση από προχθές ο δείκτης αν πιστέψουμε τον στοχαστικό αλλά και τα fractals ενώ και ο o RSI πέρασε εμφαντικά πάνω από τους κινητούς του όσο κι αν αυτοί βρίσκονται σε ακόμα σε αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους. Κατάφερε μάλιστα και δεύτερο συνεχόμενο κλείσιμο πάνω από την Μ και πλησίασε ως κάτι (περισσότερα…)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μηνιαία ανασκόπηση – Προσδιορισμός μηνιαίας τάσης με χρήση κινητών μέσων

Επαλειμμένα έχουν αναφερθεί μετρήσεις μιας απόπειρας προσδιορισμού της τάσης στο μηνιαίο με την χρήση των ΕΚΜΟ 4Υ και 6Χ με την λογική ότι θεωρούμε ότι είμαστε σε ανοδική τάση από τη στιγμή που έχουμε κλείσιμο μήνα πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο (ΕΚΜΟ) 4 μηνιαίων υψηλών και έως ότου έχουμε μηνιαίο κλείσιμο κάτω από τον ΕΚΜΟ 6 μηνιαίων χαμηλών. Σε αυτή την ανάρτηση θα ασχοληθούμε με αντίστοιχο σύστημα στο οποίο ο ΕΚΜΟ 4Υ έχει αντικατασταθεί από τον ΕΚΜΟ 6Υ. Μετράμε δηλαδή αντίστοιχα αποτελέσματα με τον νέο συνδυασμό που στατιστικά έχει περισσότερες κερδισμένες μονάδες από τον προηγούμενο. Και αυτό το σύστημα έχει λαθέψει μια φορά αλλά όχι στο υψηλό του περασμένου Μάη, όπως με τον ΕΚΜΟ 4Υ (που ήταν ο λόγος να συνεχίσω το ψάξιμο), αλλά το 2009 οπότε είχε απώλειες από αλλαγή σε αλλαγή λίγο πάνω από 7% αν θεωρήσουμε (για λόγους μέτρησης αποτελεσματικότητας) ότι αγοράζουμε (long) ή πουλάμε (short) κάθε φορά που αλλάζει η τάση. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την πορεία των συνολικά κερδισμένων μονάδων που θα είχαμε αν οι τιμές  του δείκτη ήταν όπως οι σημερινές (x10) από το ξεκίνημα της μέτρησης.

25-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%bc%ce%bf-6-%cf%85%cf%87-%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%be-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%cf%89%ce%bd-17-%ce%b5%cf%84%cf%89%ce%bd

Και μια ματιά στο διάγραμμα που βέβαια θέλει μια ακόμα συνεδρίαση για το τέλος του Οκτώβρη στην οποία όμως δεν αναμένεται κάποια ουσιαστική αλλαγή .

25-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-27%ce%bf%ce%ba%cf%84Σύμφωνα λοιπόν με τους ΕΚΜΟ 6Υ/Χ είμαστε short από τον Σεπτέμβρη του 2014 και πρέπει να δούμε μηνιαίο κλείσιμο στην περιοχή 1650 για να πούμε ότι άλλαξε η τάση, πράγμα που δεν μπορεί βέβαια να γίνει στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα τη Δευτέρα. Κατά τα λοιπά τα όποια θετικά σημειώνονται στο διάγραμμα. (περισσότερα…)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στο τέλος του Ιουλίου 2016

Μια ματιά αρχικά στο μηνιαίο και μερικές πληροφορίες αναφορικά με τους λόγους που με κάνουν να ρίχνω μια ματιά στο ζεύγος κινητών μ.ο που κατά καιρούς αναφέρω τόσο για τον ΓΔ όσο και στον 25ρη. Κατά σύμπτωση όπως βλέπουμε στο γράφημα η πρώτη φορά που είχαμε αρνητικό ισοζύγιο από αλλαγή σε αλλαγή "σήματος" τα τελευταία 16-17 χρόνια ήταν αφού έγινε αναφορά στο αντίστοιχο backtest του ΓΔ στην ανάρτηση της 17/5/16. Λογικό το αρνητικό αποτέλεσμα, αφού επίσης για πρώτη φορά, είχαμε δυο αντίθετα σήματα από μήνα σε μήνα.

μηνιαιο ftse 29JUL backtests

Ένα ακόμα στατιστικό για το μηνιαίο για όποιον τυχόν αναρωτιέται...
... αν οι τιμές του δείκτη ήταν όπως σήμερα (10πλασιασμένες και με 2 ευρώ ανά μονάδα) ήδη από το 1999 και υποθέσουμε ότι κάποιος παλαβός τα ήξερε αυτά και ξεκινούσε να παρακολουθεί τότε τους συγκεκριμένους κμο ποντάροντας με ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΜΕ τις γνωστές διασπάσεις τους θα είχε μαζέψει πάνω 91000 ευρουλάκια, μετρώντας από την αρχή του 2000, ή πάνω από 100000 ευρώ αν είχε ξεκινήσει από την αρχή του 1999 (δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των ΣΜΕ του δείκτη).

Κατά την άποψή μου ψυχολογικά κανείς δεν θα μπορούσε να το αντέξει αν δεν ήταν απόλυτα πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα ώστε να το κοιτά ΜΟΝΟ το τελευταίο 10λεπτο της τελευταίας συνεδρίασης οπότε θα βάζει τις κατάλληλες εντολές αν απαιτείται.

Στο ακόλουθο διάγραμμα η εξέλιξη των κερδών από 1999

ΠΙΝΑΞ

(περισσότερα…)

ALPHA BANK: Αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης – σενάρια

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ (26 μήνες)

αλφα Ε α 20μαη

Η καλύτερη τράπεζα σε ότι αφορά την συμπεριφορά της μετά τις ΑΜΚ, έδειξε με το χθεσινό της κλείσιμο σημάδια αλλαγής της εβδομαδιαίας τάσης, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τον ΕΚΜΟ 20 εβδομάδων, ενώ ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε υπερβεί με το υψηλό της το υψηλότερο από τα δυο τελευταία εβδομαδιαία high fractals. Κατά συνέπεια η εβδομαδιαία τάση θεωρείται πλέον ανοδική.

αλφα Ε α 20μαη ΚΟΝΤΙΝΟ (περισσότερα…)

JUMBO: Επίτευξη στόχου, ανοδική και η μακροπρόθεσμη τάση – ΓΔ: Κυματική εκτίμηση (Πασχάλης) – ΑΝΕΜΟΣ

Ημερήσιο

μπελα

Αμέσως μετά το τελευταίο σήμα αγοράς κινήθηκε προς τον στόχο χωρίς να όμως να τον πιάσει αφού σταμάτησε στα 12 ευρώ κι επέστρεψε στη ζώνη τιμών 11,00 - 11,60 όπου συσσώρευε πάνω από ένα μήνα για να πετύχει τον ούτως ή άλλο κοντινό στόχο μόλις σήμερα. Το θετικό για την μετοχή είναι ότι φαίνεται τελικά να επιλέγει το πρώτο από τα σενάρια του Πασχάλη, οπότε έπεται συνέχεια. Η τάση είναι ανοδική κι αλλάζει κάτω από τα 11 ευρώ, επίπεδο που βέβαια μπορεί να ανέβει με τυχόν νέα τοπικά χαμηλά υψηλότερα Τους δικούς της 200ρηδες του έχει αφήσει σημαντικά χαμηλότερα εδώ και πολύ καιρό άλλωστε. Μοναδική παραφωνία ο RSI που αρνείται προς το παρόν να κάνει δικά του νεώτερα υψηλά όπως η τιμή της μετοχής. (περισσότερα…)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Μακροπρόθεσμη τάση και κινητοί μέσοι – Κυματικά σενάρια (Πασχάλης) – EUROBANK (nikolas 2300)

Σε συνέχεια των περί μηνιαίας τάσης και Κινητών Μέσων (Κ.Μ.Ο) που αναφέρθηκαν χθες στον ΓΔ, εξετάζουμε την μετοχή του Μυτιληναίου από το 1996. Εδώ χρησιμοποιούμε τους ΕΚΜΟ 3Υ και 3Χ μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το backtest τα 20 αυτά χρόνια θα είχαμε 13 φορές αλλαγή τάσης με την μετοχή να καταγράφει (από αλλαγή σε αλλαγή) κέρδη τις 9 φορές κατά μ.ο. 192,10% και ζημίες 4 φορές κατά μ.ο. -17,61%.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη θα ήταν 921% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής σε όλες τις αλλαγές (4,26 ευρώ ανά μετοχή), καθόλου άσχημα για απασχόληση 10 λεπτών στο τέλος κάθε μήνα. Όλοι οι λογαριασμοί έγιναν με ένα ΣΜΕ για το short και 100 μετοχές για τις long κινήσεις, με σταθερό αριθμό μετοχών δηλαδή ανεξαρτήτως της αξίας τους, με τα έξοδα να έχουν προσδιοριστεί στο 1% για κάθε αλλαγή επί της αξίας κάθε "πράξης". Όλα τα σήματα αλλαγής της τάσης αναφέρονται στο μηνιαίο διάγραμμα που ακολουθεί.

μυτιλ Μ σηματα εκμο 3ΥΧ

...με το ως τώρα υψηλό μήνα θέλουμε κλείσιμο πάνω από τα 3,96 ευρώ για να έχουμε το πρώτο σημάδι αλλαγής της μηνιαίας τάσης που παραμένει καθοδική. (περισσότερα…)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Αναζητώντας σημάδια αλλαγής της μηνιαίας τάσης.

Ο Δείκτης στο εβδομαδιαίο άλλαξε τυπικά την τάση των fractals με την υπέρβαση των 631,35 μονάδων αφού εκεί ήταν το υψηλότερο από τα δυο τελευταία εβδομαδιαία high fractals. Κοιτώντας το μηνιαίο όμως δεν βρίσκουμε κανένα high fractal σε συνδυασμό αποτελούμενο από 5 κεριά παρά μόνο στα υψηλά του 2014. Αν πάλι κοιτάξουμε απλούστερα τοπικά υψηλά και χαμηλά σε συνδυασμούς τριών κεριών βλέπουμε στο πλησιέστερο μηνιαίο υψηλό στις 731,18 μονάδες του Οκτώβρη και το επόμενο στις 857,92 του Μάη του 2015. Αν κοιτούσαμε τους αντίστοιχους συνδυασμούς 3 κεριών στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η εβδομαδιαία τάση θα θεωρείτο ανοδική από τις 581,53 μονάδες την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου.

Ένα στοιχείο θα μπορούσε να είναι η γραμμή τάσης που ενώνει τα υψηλά των Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2014 η οποία δοκιμάζεται για πρώτη φορά αυτόν τον μήνα στο λογαριθμικό διάγραμμα που ακολουθεί και θεωρείται πιο αξιόπιστο από το απλό αριθμητικό στα μηνιαία διαγράμματα.

Untitled

...και βέβαια ένας ακόμη τρόπος είναι οι κινητοί μέσοι ή οι συνδυασμοί τους. Στο διάγραμμα βλέπουμε τους ΕΚΜΟ 4 υψηλών μηνός και τον ΕΚΜΟ 6 χαμηλών μηνός. Η σκέψη αξιοποίησής τους έχει ως εξής:  (περισσότερα…)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αντιστάσεις – στηρίξεις

ΓΔ

Χωρίς τίτλο

Σε συνέχεια της τελευταίας ανάρτησης, φουλ ανοδική η τάση εδώ και καιρό και κάθε μέρα το αποδεικνύει. Περαιτέρω αποδείξεις θα είναι οι διασπάσεις του gap στις 613,38 και του 631,35 του γνωστού εβδομαδιαίου fractal. Αρκεί δηλαδή να πιάσει τον κύριο (100% του μπλε fibo) στόχο του σχηματισμού Διπλού Πυθμένα για να επιτύχει αυτές τις διασπάσεις. Από ότι φαίνεται το πρώτο εμπόδιο θα δοκιμαστεί αύριο αφού με τη φόρα που έχει πάρει θα πιάσει τον πρώτο στόχο του Δ.Π (61,8%). Να θυμίσω εδώ τους στόχους του σεναρίου του φίλου Πασχάλη από 4/4 από τους οποίους απομένει μόνο ο τρίτος.

Πρώτη στήριξη βέβαια στο πρόσφατο low fractal και 3b swing (περισσότερα παρακάτω στον ftse) στις 570,11 μονάδες που με το φίλτρο του 3% κατεβαίνει στις 553 μονάδες. Η τάση αλλάζει με παραβίαση των 542,33 μονάδων. Λίγο ψηλότερα οι στήριξη από την Κ1 που αυτές τις μέρες είναι στην περιοχή του πλησιέστερου ανοδικού gap. Προσοχή να δούμε πως θα συμπεριφερθεί ο RSI ειδικότερα από το αν θα έχει απόκλιση σε περίπτωση υπέρβασης του πρόσφατου υψηλού στις 610 μονάδες.  (περισσότερα…)

TRADING ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕΣΟΙ ΣΤΟΝ FTSE

Ερευνάται τι θα γινόταν αν κάναμε trading στον FTSE με αγοραπωλησίες των ΣΜΕ του, βασιζόμενοι μόνο σε κινητούς μ.ο.

Παρατίθενται πίνακες αποτελεσμάτων από backtests από το 2009 έως και σήμερα. Θα μπορούσα να κοιτάξω και πιο πίσω αν είχα τιμές τελευταίας πράξης ημέρας της εκάστοτε τελευταίας σειράς ΣΜΕ αλλά δεν έχω καταφέρει να τις βρω.

Όπου αναφέρεται σκέτος ΕΚΜΟ σημαίνει ότι όταν έχουμε κλείσιμο ημέρας του δείκτη πάνω από τον ΕΚΜΟ (εκθετικός κινητός μέσος όρος), αγοράζουμε ένα ΣΜΕ λίγο πριν το τέλος των πράξεων και μένουμε στη θέση μέχρις ότου διασπαστεί ο ΕΚΜΟ καθοδικά οπότε αντιστρέφουμε τη θέση σε short. Τα αποτελέσματα αναφέρονται ακαθάριστα διότι οι προμήθειες διαφέρουν από ΑΧΕ σε ΑΧΕ. Για να βρούμε τι καθαρό αποτέλεσμα θα είχαμε πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις ακαθάριστες μονάδες Χ 5 ευρώ και μετά να αφαιρέσουμε το γινόμενο των πράξεων με την προμήθεια που πληρώνουμε ανά πράξη. Εγώ π.χ θα πρέπει να πολλαπλασιάσω τον αριθμό πράξεων Χ5 ευρώ.

ΕΚΜΟ 200 (ΗΜΕΡΩΝ)

εκμο 200 23μαρ

 

ΕΚΜΟ 100

εκμο 100 23μαρ (περισσότερα…)