ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πρώτο βήμα διόρθωσης – Σύστημα Trading

Στις 30/11/16 είχε παρουσιαστεί μια σκέψη για ένα απλό σύστημα trading στα ΣΜΕ του δείκτη σε ημερήσιο.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε όλα τα τοπικά υψηλά και χαμηλά μετά το ιστορικό χαμηλό πριν 11 μήνες καθώς και τα σήματα και τον τρόπο που παρήχθησαν από το σύστημα αυτό.

Για το backtest αναφορικά τις κινήσεις με ένα ΣΜΕ σταθερά είχε γίνει εκτενής αναφορά τότε.

Έκτοτε έχουν δοκιμαστεί πολλές και διάφορες ιδέες αναφορικά με την επανεπένδυση τυχόν κερδών για μεγιστοποίηση του όποιου κέρδους. Παρακάτω θα παρουσιαστεί το αποτέλεσμα του backtest με πραγματικές τιμές ΣΜΕ αλλά με τα σήματα να παράγονται από την spot τιμή του δείκτη.

Ξεκινώντας το 2009 με 10000 ευρώ στον λογαριασμό για το ΧΠΑ με τα 5000 από αυτά να λογίζεται ως διαθέσιμο κεφάλαιο (Δ.Κ στο εξής για συντομία), για περιθώριο ασφαλείας (margin στο εξής, επίσης για συντομία) και με ένα μόνο ΣΜΕ (με αναγωγή στα σημερινά margin και τιμές του δείκτη) και τα υπόλοιπα 5000 για "καβάντζα". Η ιδέα ήταν να προστίθεται ή να αφαιρείται στο Δ.Κ ποσοστό ίσο με αυτό των κερδών/ζημιών σε μονάδες μετά από κάθε trade. Ο αριθμός των ΣΜΕ που θα ανοίγαμε σε κάθε κίνηση θα ήταν το ακέραιο πηλίκον του Δ.Κ προς το απαιτούμενο ποσό για margin. Κατά τα 8 χρόνια  του τεστ ο μέγιστος αριθμός ΣΜΕ που θα είχε ανοιχτεί θα ήταν 36 και τα 10000 ευρώ θα είχαν γίνει 102000 με τα 16580 από αυτά να χρησιμοποιούνται για το margin με βάση το κλείσιμο της spot την 13/1/17 για τα 31 ΣΜΕ που θα ήταν ανοιχτά σε θέση long αυτή τη στιγμή με βάση το τελευταίο σήμα της 16/11/16 για αγορά στις 1573 μονάδες (τιμή ΣΜΕ).

Εύκολο να τα γράφεις στο excel αλλά πολύ δύσκολο να παραμείνεις πειθαρχημένος όταν η καμπύλη των αποτελεσμάτων είναι όπως η ακόλουθη.

Απαράδεκτη απολύτως η τεράστια υποχώρηση...πολύ χειρότερη ως προς το drawdown, από τη καμπύλη απόδοσης με σταθερό ένα ΣΜΕ, χωρίς δηλαδή την επανεπένδυση.

Στο επόμενο γράφημα όμως η καμπύλη είναι πολύ πιο "ανεκτή" και τα κέρδη στο τέλος διπλάσια!

Πως έγινε αυτό; Το σύστημα παραμένει το ίδιο όπως ίδιος παραμένει κι ο τρόπος επανεπένδυσης. Αυτό που αλλάζει είναι ένα καθημερινό στοπ 4% στην τιμή ΣΜΕ που έγινε η είσοδος σε κάθε trade. Όταν το στοπ χτυπιέται θεωρείται ότι βγαίνουμε στην πλησιέστερη στο 4% στρογγυλοποιημένη προς το δυσμενέστερο τιμή  χωρίς δεκαδικά. Την επόμενη συνεδρίαση μπαίνουμε ξανά στο τέλος της, με αγορά ή πώληση ανάλογα με το τι λέει το σύστημά μας και με τα ΣΜΕ που μας επιτρέπει το Δ.Κ όπως έχει διαμορφωθεί. Τα trades βέβαια αυξήθηκαν κατακόρυφα από 75 σε 101 με τα ζημιογόνα να είναι 60 (από 36). Τα ζημιογόνα trades θα είχαν μ.ο ζημιάς -3,93% ενώ τα 40 κερδοφόρα θα είχαν μ.ο κερδών 10,49%.

Το κέρδος βέβαια προέκυψε από τον έλεγχο των ζημιών με το στοπ. Την τιμή spot πλέον την κοιτούμε μόνο για το σήμα - κατεύθυνση του συστήματος. Ο μέγιστος αριθμός εδώ θα ήταν 43 ΣΜΕ. Η 16/1 θα μας έβρισκε με 37 ΣΜΕ ανοιχτά και 19400 ευρώ από τα συνολικά 208000 που θα είχε ο λογαριασμός μας να χρησιμοποιούνται για margin.

Όλα αυτά βέβαια είναι απλά αριθμητική κι όχι βέβαια Τ.Α, αλλά χρειάζεται και καμιά αποτοξίνωση καμιά φορά από τα διαγράμματα τα fibo και τις γραμμές τάσης. Χώρια που βγαίνουν και μερικά χρήσιμα συμπεράσματα για money και risk mangement.

Για να γυρίσουμε όμως και λίγο στα διαγράμματα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πλησιέστερο αυτή τη στιγμή low 7b fractal είναι στις 1632,20 μονάδες που θα πρέπει να μείνουν απαραβίαστες για να μη χρειαστεί να ανοίξω short προκειμένου να ακολουθώ το σύστημα από πιο κοντά στο εξής (μέχρι να βρεθεί κάτι πιο ενδιαφέρον).

Κατά τα λοιπά για να γυρίσουμε και λίγο στα συνηθισμένα, δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε στην ανάρτηση της 12/1 για το δείκτη πέρα από την αναμενόμενη διάσπαση της σφήνας και την απενεργοποίηση του σχηματισμού διπλού πυθμένα. Αναμένεται με ενδιαφέρον η συμπεριφορά του δείκτη στις στηρίξεις της Σ αρχικά και μετά της Κ, πριν τις 1632,20 μονάδες.

 

 

 

Μη χάσετε την προσφορά της Vitalfinance για μετοχές & παράγωγα ΧΑΑ

Δείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε επίσης: