ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕΣΟΙ, backtesting σε βάθος 29 ετών

Ξεκινώντας από το 1987 έκανα μερικά backtests με το excelάκι μου, προκειμένου να μελετήσω το πως θα συμπεριφερόντουσαν κάποια συστήματα trading αν το αντικείμενο του trading ήταν ο ΓΔ και το αποκλειστικό κριτήριο θα ήταν εκθετικοί κινητοί μέσοι (ΕΚΜ) που θα αναφέρονται ανά σύστημα.

Ως γνωστόν στο ΧΑΑ δεν διατίθεται τέτοιο επενδυτικό προϊόν αλλά ήθελα να δω ποιοι ΕΚΜ ή συνδυασμοί αυτών λειτουργούν καλύτερα στον δείκτη, ώστε να τα χρησιμοποιώ σαν ένα από τους παράγοντες που αξίζει να έχει κανείς υπόψη όταν προσπαθεί να μαντέψει τι μέλει γενέσθαι στην αγορά .

Τα κριτήρια βάσει των οποίων ξεχώρισα τους ΕΚΜ που αναφέρονται παρακάτω, ήταν το σύνολο των "κερδών" τους αλλά και το να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες περιόδους (έτη εν προκειμένω) κατά τις οποίες κατέγραψαν ζημιές.

Σε όλες τις πράξεις υπολόγισα σαν κόστος 1 μονάδα ανά πράξη, ήτοι 2 μονάδες ανά trade (μια για την "αγορά" και μια για την "πώληση" δηλαδή). Όλες οι πράξεις θεωρείται ότι γίνονται στην τιμή κλεισίματος ημέρας.

Κάθε πίνακας αποτελείται από 16 γραμμές, μια για κάθε έτος και μια για τα σύνολα, καθώς και από 9 στήλες.

Η πρώτη στήλη ονομάζεται trades και είναι ο αριθμός του συνόλου των πράξεων διαιρεμένος δια του αριθμού 2, δεδομένου ότι κάθε  trade χρειάζεται μια πράξη αγοράς και μια πώλησης.

Η δεύτερη στήλη που ονομάζεται LOST αφορά τον αριθμό των trades με ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Η τρίτη στήλη που ονομάζεται PROFIT αφορά τον αριθμό των trades με κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Η τέταρτη στήλη αφορά το ποσοστό των trades με κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Η πέμπτη στήλη αφορά το έτος.

Η έκτη στήλη αφορά τα έξοδα που όπως ανέφερα παραπάνω είναι 2 μονάδες ανά trade.

Η έβδομη στήλη αφορά τα ακαθάριστα αποτελέσματα σε μονάδες που είχε το κάθε σύστημα για το συγκεκριμένο έτος της κάθε σειράς.

Η όγδοη στήλη αφορά τα καθαρά αποτελέσματα σε μονάδες που είναι τα ακαθάριστα μείον τα έξοδα.

Τέλος η ένατη στήλη που ονομάζεται EFFICIENCY FACTOR, είναι μια βαθμολόγηση με βάση το σύνολο των μονάδων που κερδίζει ή χάνει ο δείκτης από κλείσιμο ημέρας σε κλείσιμο ημέρας, αφού αφαιρεθούν δυο μονάδες για κάθε αλλαγή προσήμου ημέρας στον δείκτη. Όλες αυτές οι μονάδες προστίθενται ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Το σύνολο των μονάδων αυτών για κάθε έτος θεωρείται το άριστο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει ένα τέλειο σύστημα, το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να προβλέψει το πρόσημο της επόμενης ημέρας, προκειμένου να διατηρήσει ή να αλλάξει τη θέση του στο τέλος της συνεδρίασης. Το ποσοστό λοιπόν που βλέπουμε στην ένατη στήλη είναι το ποσοστό του καθαρού αποτελέσματος του συστήματος ως προς το άριστο αποτέλεσμα.

Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα.

ΕΚΜ 22 ημερών. (Τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν ίδια με τον ΕΚΜ20)

Αγοράζω όταν η τιμή κλεισίματος ημέρας γίνεται μεγαλύτερη από τον ΕΚΜ 20 ημερών και παραμένω εντός αγοράς έως ότου ο ΕΚΜ γίνει μεγαλύτερος από την τιμή κλεισίματος, οπότε κλείνω τη θέση αγοράς και παίρνω μια θέση πώλησης.

Ε22

ΕΚΜ 20 ημερήσιων κλεισιμάτων σε συνδυασμό με τους ΕΚΜ 3 υψηλών και χαμηλών ημέρας .

Αγοράζω όταν η τιμή κλεισίματος ημέρας γίνεται μεγαλύτερη από τον ΕΚΜ 20 ημερών και παραμένω εντός αγοράς έως ότου ο ΕΚΜ 20 ημερών γίνει μεγαλύτερος από την τιμή κλεισίματος, οπότε κλείνω τη θέση αγοράς και παίρνω μια θέση πώλησης.

Όταν είμαι σε θέση αγοράς κλείνω τη θέση αν η τιμή κλεισίματος ημέρας πέσει κάτω από τον ΕΚΜ 3 χαμηλών ημέρας ανεξάρτητα αν παραμένει πάνω από τον ΕΚΜ 20 ημερών κι αν ξανακλείσει πάνω από τον ΕΚΜ 3Υ την ξανανοίγω.

Αντίστοιχα όταν έχω θέση πώλησης, κλείνω τη θέση αν η τιμή κλεισίματος ημέρας υπερβεί τον ΕΚΜ 3 υψηλών ημέρας ανεξάρτητα αν παραμένει κάτω από τον ΕΚΜ 20 ημερών κι αν ξανακλείσει κάτω από ΕΚΜ 3Υ την ξανανοίγω.

Ε20 3ΥΧ

ΕΚΜ 13 ημερών.

Αγοράζω όταν η τιμή κλεισίματος ημέρας γίνεται μεγαλύτερη από τον ΕΚΜ 13 ημερών και παραμένω εντός αγοράς έως ότου ο ΕΚΜ γίνει μεγαλύτερος από την τιμή κλεισίματος, οπότε κλείνω τη θέση αγοράς και παίρνω μια θέση πώλησης.

Ε13

Άφησα τελευταίο τον συνδυασμό των ΕΚΜ 20 και 50 ημερών, και ο μόνος λόγος που τον έβαλα είναι γιατί είπα σήμερα το μεσημέρι στον καλό φίλο του blog τον Νίκο Τ ότι τον έχω μετρήσει κι αυτόν.

Εδώ όταν ο μικρός ΕΚΜ διασπά ανοδικά τον μεγαλύτερο λαμβάνω θέση αγοράς και παραμένω στη θέση αυτή έως τον διασπάσει καθοδικά οπότε κλείνω τη θέση μου και ανοίγω θέση πώλησης.

20 50

Γενική παρατήρηση είναι ότι το 2015 ως τώρα είναι η χειρότερη χρονιά σε όλες σχεδόν τις εκδοχές "συστημάτων" που παρουσιάζονται. Είναι μόλις η τρίτη χρονιά με ζημιές για τον ΕΚΜ 22 η δεύτερη για τον συνδυασμό των ΕΚΜ 20 και 3Υ/Χ, και η τέταρτη για τον ΕΚΜ 13!!! Αυτό κατά την άποψή μου επιβεβαιώνει πανηγυρικά ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Να τονίσω κλείνοντας ότι δεν θεωρώ κανένα από τους παραπάνω συνδυασμούς ικανοποιητικό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποκλειστικό κριτήριο για λήψη κάποιας θέσης στην αγορά, αλλά ίσως κάποιοι από αυτούς αξίζει να συνυπολογίζονται με άλλους παράγοντες όπως είναι οι ταλαντωτές ή οι δείκτες χωρίς όμως να έχω βρει κάποιο συνδυασμό που να ενισχύει την όποια αποτελεσματικότητά τους μετρήθηκε παραπάνω.

vitalfinance
MetricTrade

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *