Ξεκινώντας από το 1987 έκανα μερικά backtests με το excelάκι μου, προκειμένου να μελετήσω το πως θα συμπεριφερόντουσαν κάποια συστήματα trading αν το αντικείμενο του trading ήταν ο ΓΔ και το αποκλειστικό κριτήριο θα ήταν εκθετικοί κινητοί μέσοι (ΕΚΜ) που θα αναφέρονται ανά σύστημα.
Ως γνωστόν στο ΧΑΑ δεν διατίθεται τέτοιο επενδυτικό προϊόν αλλά ήθελα να δω ποιοι ΕΚΜ ή συνδυασμοί αυτών λειτουργούν καλύτερα στον δείκτη, ώστε να τα χρησιμοποιώ σαν ένα από τους παράγοντες που αξίζει να έχει κανείς υπόψη όταν προσπαθεί να μαντέψει τι μέλει γενέσθαι στην αγορά .
Τα κριτήρια βάσει των οποίων ξεχώρισα τους ΕΚΜ που αναφέρονται παρακάτω, ήταν το σύνολο των "κερδών" τους αλλά και το να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες περιόδους (έτη εν προκειμένω) κατά τις οποίες κατέγραψαν ζημιές.
Σε όλες τις πράξεις υπολόγισα σαν κόστος 1 μονάδα ανά πράξη, ήτοι 2 μονάδες ανά trade (μια για την "αγορά" και μια για την "πώληση" δηλαδή). Όλες οι πράξεις θεωρείται ότι γίνονται στην τιμή κλεισίματος ημέρας.
Κάθε πίνακας αποτελείται από 16 γραμμές, μια για κάθε έτος και μια για τα σύνολα, καθώς και από 9 στήλες.
Η πρώτη στήλη ονομάζεται trades και είναι ο αριθμός του συνόλου των πράξεων διαιρεμένος δια του αριθμού 2, δεδομένου ότι κάθε trade χρειάζεται μια πράξη αγοράς και μια πώλησης.
Η δεύτερη στήλη που ονομάζεται LOST αφορά τον αριθμό των trades με ζημιογόνο αποτέλεσμα.
Η τρίτη στήλη που ονομάζεται PROFIT αφορά τον αριθμό των trades με κερδοφόρο αποτέλεσμα.
Η τέταρτη στήλη αφορά το ποσοστό των trades με κερδοφόρο αποτέλεσμα.
Η πέμπτη στήλη αφορά το έτος.
Η έκτη στήλη αφορά τα έξοδα που όπως ανέφερα παραπάνω είναι 2 μονάδες ανά trade.
Η έβδομη στήλη αφορά τα ακαθάριστα αποτελέσματα σε μονάδες που είχε το κάθε σύστημα για το συγκεκριμένο έτος της κάθε σειράς.
Η όγδοη στήλη αφορά τα καθαρά αποτελέσματα σε μονάδες που είναι τα ακαθάριστα μείον τα έξοδα.
Τέλος η ένατη στήλη που ονομάζεται EFFICIENCY FACTOR, είναι μια βαθμολόγηση με βάση το σύνολο των μονάδων που κερδίζει ή χάνει ο δείκτης από κλείσιμο ημέρας σε κλείσιμο ημέρας, αφού αφαιρεθούν δυο μονάδες για κάθε αλλαγή προσήμου ημέρας στον δείκτη. Όλες αυτές οι μονάδες προστίθενται ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Το σύνολο των μονάδων αυτών για κάθε έτος θεωρείται το άριστο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει ένα τέλειο σύστημα, το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να προβλέψει το πρόσημο της επόμενης ημέρας, προκειμένου να διατηρήσει ή να αλλάξει τη θέση του στο τέλος της συνεδρίασης. Το ποσοστό λοιπόν που βλέπουμε στην ένατη στήλη είναι το ποσοστό του καθαρού αποτελέσματος του συστήματος ως προς το άριστο αποτέλεσμα.
Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα. Διαβάστε περισσότερα
